Общеэкономическая ситуация в стране - Глава 4
Приведённые в приложении № 2 факторы могут стать причиной возникновения следующих наиболее распространённых банковских рисков :
· риск ликвидности
· процентный риск
· кредитный риск
· рыночный риск
· политический риск
· валютный риск
· риск изменения конъюнктуры рынка
· страновой риск
· риск форс-мажорных обстоятельств.
Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объёме для оплаты предъявляемых обязательств.
Процентный рисксвязан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не изменились , то банк понесёт убытки , поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам.
Кредитный рисксвязан с возможностью невыполнения заёмщиком своих финансовых обязательств .
Рыночный рисксвязан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционного обесценения денег.
Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов российских банков.
Валютный рисквозникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.
Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной сбоев в его работе.
Страновой рискзависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска является индекс БЕРИ . Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким образом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнёра .
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий Частично его можно определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки стран мира по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале “Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств .
Средства управления рисками. Надёжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается банк, но и насколько банк способен им управлять. “К основным средствам управления рисками можно отнести использование принципа взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредитоспособности, применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов; проведение политики диверсификации .